CCI - Commodity Channel Index
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CCI - Commodity Channel Index
A CCI, do inglês Commodity Channel Index, é uma ferramenta que foi desenvolvida por Donald Lambert para identificar os movimentos cíclicos nas commodities. Este indicador assume que as commodities, assim como o mercado cambial, ações e obrigações, se movem em ciclos, com altas e baixas aparecendo em períodos de intervalos constantes. Lambert recomendou a utilização de 1/3 de um ciclo completo (baixa para baixa ou alta para alta) como o limite de tempo para a CCI. É importante ressaltar que a determinação da duração do ciclo ocorre independentemente da CCI. Por exemplo, se um ciclo tem a duração de 60 dias (uma baixa a cada 60 dias), então uma CCI de 20 dias seria recomendada.
A CCI é calculada como a diferença entre o preço típico de uma commodity e sua média móvel simples, dividido pela média-padrão do preço típico. A CCI é geralmente multiplicada pelo fator (1÷0.0150) para apresentar valores mais compreensíveis. Assim, considerando pt o preço típico (a média dos preços alto, baixo e de fechamento), SMA a média móvel simples, e σ a média-padrão, tem-se:
A CCI é calculada como a diferença entre o preço típico de uma commodity e sua média móvel simples, dividido pela média-padrão do preço típico. A CCI é geralmente multiplicada pelo fator (1÷0.0150) para apresentar valores mais compreensíveis. Assim, considerando pt o preço típico (a média dos preços alto, baixo e de fechamento), SMA a média móvel simples, e σ a média-padrão, tem-se:
- Código:
CCI = (1÷0.0150) x {pt - SMA(pt) ÷ σ(pt)}
Nadson Moraes- Mensagens : 32
Data de inscrição : 01/08/2013
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